Адаптивная селекция моделей прогнозирования
Материал из MachineLearning.
Содержание[убрать] |
Постановка задачи
Пусть задан временной ряд: .
Будем решать задачу прогнозирования временного ряда.
Адаптивная селективная модель выбирает прогнозирующую функцию из некоторого множества.
Обозначения
- прогноз
, сделанный в момент времени
- прогноз модели под номером
в момент времени
на момент времени
.
- сглаживающая ошибка
- лучшая модель при прогнозе в момент времени
Прогноз
В селективной модели используется следующий вид прогноза:
Примечание
Для более гладкого прогнозирования рекомендуется использовать адаптивную композицию моделей прогнозирования
Литература
Лукашин Ю. П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов.. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 416 с. — ISBN 5-279-02740-5