Статистический анализ данных (курс лекций, К.В.Воронцов)/2008
Материал из MachineLearning.
(Различия между версиями)
(→Логинов Вячеслав) |
(Убедительная просьба не плодить пустых статей!) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | |||
Курс лекций [[Статистический анализ данных (курс лекций, К.В.Воронцов)]]. | Курс лекций [[Статистический анализ данных (курс лекций, К.В.Воронцов)]]. | ||
+ | {{stop|Уважаемые студенты! | ||
+ | |||
+ | 1. Убедительная просьба не плодить пустых статей! | ||
+ | Используйте данную страницу как TODO-лист. | ||
+ | Тогда одногруппники смогут видеть, какая статья Вами уже «занята». | ||
+ | |||
+ | 2. Есть предложение провести консультацию 10 января. | ||
+ | Надо оповестить тех, кто не заходит сюда. | ||
+ | |||
+ | — ''[[Участник:Vokov|К.В.Воронцов]] 21:40, 8 января 2009 (MSK)'' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{TOCright}} | ||
== Список студентов == | == Список студентов == | ||
Строка 7: | Строка 19: | ||
*[[Критерий хи-квадрат]] | *[[Критерий хи-квадрат]] | ||
*[[Коэффициент корреляции Пирсона]] | *[[Коэффициент корреляции Пирсона]] | ||
- | + | *[[Адаптивные алгоритмы прогнозирования]]: | |
- | Адаптивные алгоритмы прогнозирования: | + | |
**[[Экспоненциальное_сглаживание|Модель Брауна]] | **[[Экспоненциальное_сглаживание|Модель Брауна]] | ||
**[[Модель Хольта]] | **[[Модель Хольта]] | ||
**[[Модель Хольта-Уинтерса]] | **[[Модель Хольта-Уинтерса]] | ||
**[[Модель Тейла-Вейджа]] | **[[Модель Тейла-Вейджа]] | ||
- | |||
*[[Скользящий контрольный сигнал]] | *[[Скользящий контрольный сигнал]] | ||
Версия 18:40, 8 января 2009
Курс лекций Статистический анализ данных (курс лекций, К.В.Воронцов).
Уважаемые студенты!
1. Убедительная просьба не плодить пустых статей! Используйте данную страницу как TODO-лист. Тогда одногруппники смогут видеть, какая статья Вами уже «занята». 2. Есть предложение провести консультацию 10 января. Надо оповестить тех, кто не заходит сюда. — К.В.Воронцов 21:40, 8 января 2009 (MSK) |
|
Список студентов
Венжега Андрей
- Критерий хи-квадрат
- Коэффициент корреляции Пирсона
- Адаптивные алгоритмы прогнозирования:
- Скользящий контрольный сигнал
Дорофеев Николай
- Временной ряд
- ARMA
- ARIMA
- Критерий Шапиро-Уилка
- Критерий асимметрии и эксцесса
- Критерий Краскела-Уоллиса
Цурко Варвара
- Критерий Фишера
- Частная корреляция
- Ранговая корреляция
- Коэффициент корреляции Кенделла
- Коэффициент корреляции Спирмена
Елена Корнилина
- Точечная оценка, Несмещенность, Состоятельность, Эффективность, Достаточность
- Метод множественных сравнений Шеффе
- Критерий Чоу
- Адаптивная селекция моделей прогнозирования
- Адаптивная композиция моделей прогнозирования
Максимкин Евгений
Юлия Власова
- Критерий Бартлета
- Метод LSD
- backfitting
- Объединённая модель панельных данных
- Модель панельных данных с фиксированными эффектами
- Модель панельных данных со случайными эффектами
- Модель панельных данных с временны́ми эффектами
Хромов Денис
- Критерий Колмогорова-Смирнова
- Критерий омега-квадрат
- Критерий Кокрена
- Критерий Зигеля-Тьюки
- Критерий Фридмана
- Критерий Пейджа
- Статистика Дарбина-Уотсона