Метод релевантных векторов

Материал из MachineLearning.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
{{Задание|Dimaleks|Константин Воронцов|{{дата|10|1|2009}}, а сейчас {{дата}}}}
{{Задание|Dimaleks|Константин Воронцов|{{дата|10|1|2009}}, а сейчас {{дата}}}}
 +
{{UnderConstruction|[[Участник:Dimaleks|Dimaleks]] 16:02, 7 января 2010 (MSK)}}
'''Метод релевантных векторов (RVM, Relevance vector machine)''' — алгоритм восстановления [[регрессия|регрессии]], основанный на Байесовском подходе. В методе используется обобщенная линейная модель с введенной регуляризацией, которая, в Байесовкой интерпретации, равносильна введению априорных распределений на вектор параметров. Главной особенностью является то, что все параметры регуляризируются независимо.
'''Метод релевантных векторов (RVM, Relevance vector machine)''' — алгоритм восстановления [[регрессия|регрессии]], основанный на Байесовском подходе. В методе используется обобщенная линейная модель с введенной регуляризацией, которая, в Байесовкой интерпретации, равносильна введению априорных распределений на вектор параметров. Главной особенностью является то, что все параметры регуляризируются независимо.
Строка 26: Строка 27:
* Заметив, что обоснованность является сверткой двух нормальных распределений, можно представить подынтегральную функцию по формуле Тейлора в точке максимума правдоподобия. Обозначив <tex>Q(\mathbf{\omega}) = p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} ) \mbox{, } H = \bigtriangledown\bigtriangledown\,\log Q(\mathbf{\omega}_{MP})</tex> после некоторых преобразований получим:
* Заметив, что обоснованность является сверткой двух нормальных распределений, можно представить подынтегральную функцию по формуле Тейлора в точке максимума правдоподобия. Обозначив <tex>Q(\mathbf{\omega}) = p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} ) \mbox{, } H = \bigtriangledown\bigtriangledown\,\log Q(\mathbf{\omega}_{MP})</tex> после некоторых преобразований получим:
 +
:: <tex>\int Q( \mathbf{\omega} )d\mathbf{\omega} = \sqrt{\left(2\pi\right)^m}\frac{Q(\mathbf{\omega} _{MP})}{\sqrt{\det(-H)}}</tex>
:: <tex>\int Q( \mathbf{\omega} )d\mathbf{\omega} = \sqrt{\left(2\pi\right)^m}\frac{Q(\mathbf{\omega} _{MP})}{\sqrt{\det(-H)}}</tex>
 +
* Обозначив, для удобства, <tex>\beta=\sigma^{-2}</tex>, и "в лоб" раскрывая предыдущее выражение, получим:
* Обозначив, для удобства, <tex>\beta=\sigma^{-2}</tex>, и "в лоб" раскрывая предыдущее выражение, получим:
 +
:: <tex>p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{\left(2\pi\right)^m \beta^{-1}I+\Phi A ^{-1}\Phi^T \right} }\exp\left( -\frac{1}{2}\mathbf{t} ^T \left( \beta^{-1} I + \Phi A ^{-1} \Phi^T \right)^{-1} \mathbf{t} \right)</tex>,
:: <tex>p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{\left(2\pi\right)^m \beta^{-1}I+\Phi A ^{-1}\Phi^T \right} }\exp\left( -\frac{1}{2}\mathbf{t} ^T \left( \beta^{-1} I + \Phi A ^{-1} \Phi^T \right)^{-1} \mathbf{t} \right)</tex>,
 +
: где <tex>\Phi</tex> — матрица объектов-признаков.
: где <tex>\Phi</tex> — матрица объектов-признаков.

Версия 13:02, 7 января 2010

Данная статья является непроверенным учебным заданием.
Студент: Участник:Dimaleks
Преподаватель: Участник:Константин Воронцов
Срок: 10 января 2009, а сейчас 25 декабря 2024

До указанного срока статья не должна редактироваться другими участниками проекта MachineLearning.ru. По его окончании любой участник вправе исправить данную статью по своему усмотрению и удалить данное предупреждение, выводимое с помощью шаблона {{Задание}}.

См. также методические указания по использованию Ресурса MachineLearning.ru в учебном процессе.


Статья в настоящий момент дорабатывается.
Dimaleks 16:02, 7 января 2010 (MSK)


Метод релевантных векторов (RVM, Relevance vector machine) — алгоритм восстановления регрессии, основанный на Байесовском подходе. В методе используется обобщенная линейная модель с введенной регуляризацией, которая, в Байесовкой интерпретации, равносильна введению априорных распределений на вектор параметров. Главной особенностью является то, что все параметры регуляризируются независимо.

Решаемая задача

  • Имеется выборка \left(X,t\right) = \left{ \mathbf{x}_i ,t_i \right}^l_{i=1}, где вектор признаков \mathbf{x}_i \in \mathbb {R}^d, а целевая переменная t_i \in \mathbb {R}. Требуется для нового объекта \mathbf{x}_* предсказать значение целевой переменной t_*
  • Предполагается, что t=f(\mathbf{x})+\varepsilon, где \varepsilon \sim \mathfrak{N}(\varepsilon|0,\sigma^2), а
f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^m \omega_j\phi_j(\mathbf{x}) = \mathbf{\omega}^T\mathbf{\phi}(\mathbf{x})

Подход к решению

  • Следуя байесовскому подходу, воспользуемся методом максимума апостериорной плотности:
\mathbf{\omega}_{MP} = \arg\,\max_{\mathbf{\omega}}\,\,p(\mathbf{\omega} |X,\mathbf{t}) = \arg\,\max_{\mathbf{\omega}} \,\,p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}) p(\mathbf{\omega})
  • Для получения разреженного решения введем в качестве априорного распределения на параметры \mathbf{\omega} нормальное распределение с диагональной матрицей ковариации с различными элементами на диагонали:
p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha}) = \mathfrak{N}(0,A^{-1})
Здесь A=\mbox{diag}\,(\alpha_1,\ldots,\alpha_m). Такое априорное распределение соответствует независимой регуляризации вдоль каждого веса \omega_i со своим параметром регуляризации \alpha_i \ge 0
  • Для обучения модели (настройки параметров \mathbf{\omega} ,\sigma ) воспользуемся идеей максимизации обоснованности:
p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \int p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} )d\mathbf{\omega} \to \max_{\mathbf{\alpha}, \sigma^2}

Оптимизация обоснованности

  • Заметив, что обоснованность является сверткой двух нормальных распределений, можно представить подынтегральную функцию по формуле Тейлора в точке максимума правдоподобия. Обозначив Q(\mathbf{\omega}) = p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\omega}, \sigma^2)p(\mathbf{\omega} |\mathbf{\alpha} ) \mbox{, } H = \bigtriangledown\bigtriangledown\,\log Q(\mathbf{\omega}_{MP}) после некоторых преобразований получим:
\int Q( \mathbf{\omega} )d\mathbf{\omega} = \sqrt{\left(2\pi\right)^m}\frac{Q(\mathbf{\omega} _{MP})}{\sqrt{\det(-H)}}
  • Обозначив, для удобства, \beta=\sigma^{-2}, и "в лоб" раскрывая предыдущее выражение, получим:
p(\mathbf{t} |X,\mathbf{\alpha} ,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{\left(2\pi\right)^m \beta^{-1}I+\Phi A ^{-1}\Phi^T \right} }\exp\left( -\frac{1}{2}\mathbf{t} ^T \left( \beta^{-1} I + \Phi A ^{-1} \Phi^T \right)^{-1} \mathbf{t} \right),
где \Phi — матрица объектов-признаков.
Источник — «http://poligon.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2»
Личные инструменты